Tabela de correlação de pares de forex estatística

Indicador de correlação em tempo real para MetaTrader MT4 O indicador de correlação em tempo real de AlgoTrader para MetaTrader MT4 fornece um gráfico de correlação em tempo real para pares de forex, que é atualizado em tempo real no ambiente MetaTrader MT4. O indicador origina seus dados diretamente do terminal do cliente e fornece um coeficiente de correlação de Pearson para cada conjunto de pares forex. Usando a correlação no comércio de moeda Compreender a sensibilidade à volatilidade do mercado é importante, especialmente quando forex trading. As moedas são cotadas em pares e nenhum único par negocia completamente independentemente de outro. Correlação Definida Os pares de moeda são derivados de outros pares. Por exemplo, o GBPJPY (Libra Esterlina / Iene Japoneses) é um derivado da GBPUSD e USDJPY. Portanto, GBPJPY é somwhat correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. Alguns pares de moedas se movem em tandem (correlação positiva) e outros pares de moedas se movem em direções opostas (correlacionadas negativamente). Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e 1. Portanto, uma correlação de 1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100 do tempo quando uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100 do tempo. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem em maneiras completamente desconectadas em relação uns aos outros. Mudanças de correlação O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mudar muito rapidamente. É importante olhar para as correlações a mais longo prazo para obter uma perspectiva mais clara da relação de longo prazo entre os dois pares de moedas. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade de pares de moeda aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos exclusivos. O Indicador de Correlação do AlgoTrader do FX fornece dados de correlação em tempo real em gráficos MT4 para até 30 pares de FX em tempo real. O indicador retornará os dados de correlação para o período atual do gráfico. Por exemplo, se você executar o indicador de correlação em um gráfico horário, o sistema retornará dados de correlação de 60 minutos - gráficos de 5 minutos retornam dados de correlação de 5 minutos. O indicador de correlação usa uma função de biblioteca personalizada que calcula o coeficiente de correlação de Pearson em tempo real. Os dados de correlação são então passados ​​de volta para o indicador de correlação para exibição. O algoritmo usa dados acima de 200 períodos de gráfico para o cálculo de correlação em tempo real. O Indicador de Correlação em Tempo Real AlgoTrader da FX fornece parâmetros de entrada externos definíveis pelo operador, que permitem a personalização e ajuste fino. Estes parâmetros são: - Incluir / excluir os seguintes pares de moedas: - EURUSD, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD, NZDCHF, GBPUSD, GBPCHF, CADCHF, AUDCHF, NZDJPY, USDCHF, GBPJPY, CADJPY, AUDJPY, Opções de exibição personalizáveis, incluindo: - Limites de correlação positiva e negativa definidos pelo operador Definir cores para pares que satisfazem os requisitos de limiar de correlação Mostrar apenas positivamente / negativamente Pares correlacionados que excedem o limite definido pelo operador Definir quais pares são submetidos ao mecanismo de cálculo de correlação - permite ao profissional personalizar o tamanho da tabela de correlação. O indicador redimensiona dinamicamente a tabela ea saída de dados de acordo. Definir cores para positivo / negativo / não correlacionado e 100 pares correlacionados Funciona com qualquer conta MT4, ou seja, Standard, mini e micro. Para contas mini e micro alguns corretores usam um sufixo no final do par de dados, por exemplo, EURUSDgfx. O parâmetro de entrada externa Pair Suffix permite que qualquer sufixo seja adicionado para permitir a compatibilidade de mini / micro conta completa. Idealmente usado em conjunto com o FX AlgoTrader Arbitragem Estatística Ferramentas de Negociação Período de re-cálculo ajustável com valor padrão de 60 segundos (parâmetro de entrada externo RecalcPeriod) Atualização do indicador de correlação 27/05/2017 Não há necessidade de acessar sites externos. Obter dados de correlação em tempo real diretamente em sua plataforma MT4 Correlação é útil em conjunto com FX AlgoTrader Statistical Arbitrage Tools. Using Correlações de moedas para sua vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira para a volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definir a correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY ), Por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP / USD e de USD / JPY conseqüentemente, GBP / JPY deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares da moeda corrente outra. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverem em tandem, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que quando o EUR / USD rally, o GBP / USD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contrapartida, o EUR / USD eo USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR / USD rallied, USD / CHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tomar USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Correlações Do Change É claro então que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses ao final também é muito importante. Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um meses dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo. No entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas, digamos que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite na vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelar uns aos outros, Por exemplo, ao saber que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isto é Verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD rallys, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, mantendo o EUR / USD longo e o AUD / USD ou o NZD / USD é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EUR / USD lote de 100.000 unidades e um curto USD / CHF lote de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta USD / CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, este hedge também significa lucros menores no caso de uma forte venda de EUR / USD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou dobrar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar assets. Forex estatísticas diárias Confira estatísticas diárias forex, incluindo: - Forex estatísticas de correlação - Forex Statistics Volatilidade Consulte a tabela de correlação Forex abaixo, bem como tabela de volatilidade Forex para Ver como diferentes pares de moedas estão agindo por conta própria e em relação uns aos outros. Um gráfico de força relativa da moeda constantemente atualizado está disponível na parte inferior da página. No estudo de volatilidade abaixo você pode clicar no par de moedas que você deseja ver mais informações sobre e ele vai puxar para cima as cartas para a direita. Certifique-se de estipular o período de tempo que você deseja estudar e clique em 8220Submit8221 para atualizar a matriz. Não sei como usar essas estatísticas diárias forex Esses artigos fornecerão mais informações, incluindo os benefícios de compreender a volatilidade e as correlações: ESTATÍSTICAS ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO PARA TRAZ-OS PARA TRÁS. Entretanto, aqui estão algumas alternativas para encontrar os dados: Volatilidade 8211 oanda / forex-trading / análise / histórico-valor-em-risco-calculadora (mostra até que ponto os preços mudam com mais frequência dentro do dia, durante vários períodos) Volatilidade 8211 Mataf. net/pt/forex/tools/volatility Estatísticas Diárias de Forex 8211 Volatilidade de Forex Estatísticas Diárias de Forex 8211 Correlações de Forex Siga-nos